炒客论坛-交易者忽略的攻略

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炒客论坛-交易者忽略的攻略
把市场当作只有100个人在交易，面对期货类的投机市场，最后能生存下来的人群只有20%不到，然而要怎么才能成为这20%的人群呢？这个对于某些人来说，注定从进入这个市场就必须淘汰掉。因此我们想成为这20%的人，必须把剩余的80%打败，而这20%的人群中，你只是其中的一个，这样证明，其实你是一个人在对着99%的战斗，所以你要么是非常的英勇善战，要么你就“巴结”尽可能多的人和你一起战斗才能取得更大概率的胜率(团队操作），不然最后你都将成为英雄（牺牲）。
我从做交易以来，对比起10年交易寒窗的前辈来说，这点经验和交易时间远不足惜，或者说是我要走的路还很长很长，但是对于期货的新生力量来说也许能算一个活的比较久的幸运者了，这点我也感觉我比较幸运，但是我每天都会和自己说，也许下一个阵亡的就是我。
从这个市场上活下来不容易，需要别人教，但是又不能用别人教的东西，这个是最关键的一点，当然我也靠盗版外加修改一点别人的思路和方式才活的稍微长一点点，或许有一天我盗版的东西被别逮住了，我就必须离开这个市场了，所以我每天甚至每一笔交易都需要不断的更新方式，但是有一点不能改变，那就是自己的交易规则，这正是众人所说的交易系统。
个人认为，交易系统无非就是一些交易的指标（技术面，基本面，消息面等等）和交易心理及其经验的综合，或者说是交易的总结，而这个总结就是用来规范自己未来不能犯过去犯的错误用的。因此我更喜欢比作是交易原则。
以下我一般以来常用的规则和一些情况。
上篇 交易基础
一、你想要得到什么？
大家知道犹太人是全世界最聪明的最会赚钱的人，犹太人成年礼上父母都会给自己的孩子三个问题：1.你现在在哪里？2.你要去哪里？3.你怎么去那里？ 然后叫他们全部把这3个问题的答案保存起来，直到这些问题问下一代。
当然我们现在都知道他们的三个问题的意思就是要找准自己的位置，然后自己立个目标，最后用什么方式来实现这个目标。其实做期货交易也一样的道理，这三都不能少，并且每个时候都必须记住这三个方面，因此我认为，期货市场能生存的人比犹太人还要有优秀。
我问的你想要得到什么？大家会觉得很搞笑，大家的目的不都是为了赚钱么？对，这个固然正确，但是在你想要赚钱的概念里都忽略了一样东西，那就是自己想要赚哪部分的钱或者说是多少钱。这个很重要。打个比方：你想要赚钱可以通过很多的方式，不一定要来炒期货，比如大街上乞讨者也是在赚钱，工地上的农民工也是赚钱。在细分到期货市场也一样，做段线是为了赚钱，做波段或者中线或者长线一样是为了赚钱。这回问题就出来了，你想要用短线还是中线还是长线还是波段来赚呢？很多人都会回答我想哪样都赚钱。那好恭喜你，最后一样都赚不到钱。我想鲍鱼和熊掌二者不可兼得的道理大家都懂。
首先举个例子，本来你是想做中线来赚一笔比较大的收益的，但是眼前有一个非常大波动在引诱着你去做把短线，心理想，这个明摆着给我赚的钱干吗不赚呢？于是就下单吧，这个时候分2个情况，一你的中线单子和短线的单子方向一致，二是相反，这个时候大问题要发生了，当一致的时候，好这个时候你可能是赚了这笔短线，但是你很快就以短线的方式止赢了，后面还有比这个短线大很多的利润就这样错失了，其实这个情况还不算很糟糕，最起码还是赚了钱，后面那个情况就惨了。短线和中线的单子方向想反，这个时候很有可能把中线的也变成了短线的那种方式来操作了，这样一来，短线成了中线，而且本来你看的中线方向是正确的，但是由于你短线的方向和他相反。这个时候逆市操作就出现了，一短线一亏心态就坏了，这个时候人的坏毛病通常都一样的，我等等在平仓吧。也许等会要涨上来的。到那个时候在平就亏不多了。这个时候行情继续向你不利的方向发展了，亏损不断的加大了，这个心理开始恐慌，一个短线的单子导致大幅度的亏损，赢利和亏损的比率严重失去了平衡，这个错误我相信大部分的新手都犯过。这个错误的原因在哪里呢？你回头去看看不难发现是因为你自己贪了不该得的东西，为什么说不是该得的呢？因为你本来只要中线，你把别人短线的那部分都想吃掉，人家当然没有那么容易放过你的，不然别人的中线去哪里赚钱，这个道理其实奇巧也很简单。
二、知行合一
知行合一，顾名思义就是你的思想和思路必须和你的行动是一样的，其实这个是非常难做到的，我常常喜欢用这句话来形容交易时候的矛盾：思想与行动做斗争。
这一点如果能长期坚持的就是一种突破，其实很多人分析行情都是对的，并且分析的都很到位，但是为什么最后做的单子就亏损的呢？
打个比方，某个交易者认为伦敦在这次金融危机后基本上应该算跌到底部震荡了，应该有个小幅度的反弹了，于是就开始想找机会建仓做反弹，可是就在某个交易中铜突然跌了一根大阴线，这个时候他的主观意识上还是看反弹的，但是自己就做了空单，想着赚点就出来转成多，但是就在后面的几个交易日里，铜连续的反弹了一周，这个时候他猛回头看，自己是看多的怎么亏钱出来了呢？这个我告诉，就是因为你行动和自己的思路不一样导致的。你自己都知道现在是底部了。跌也跌不了什么的，你还去空，知道反弹上来是迟早的事了。何尝不做好反弹的准备呢？有时候有的事情就是只能怪自己的。
这一点还有一个情况，那就是自己看不准行情的时候，主观看法很不确定的时候，最好就不要做单，为什么呢？其实也很简单，连自己都不敢相信的时候，事情是很难做好的。比如某天的黄金，我很难看准方向，感觉有可能上，又可能下，我自己心理都一半上一半下的，这个你做多还是做空呢？很多人开始就选择博一把或者是问别人怎么操作。这让我想起了一个朋友的一句话“博就错误，而不博就是错过”，这话的确很有道理，但是我当时就反驳了他，我说在这个市场里，我宁愿错过也不愿意错误。因此这个时候最好就不要去博了，既不要多也不要空。其实很多人停不下手来，行情只要在走，他就想做单，这个毛病也普遍的存在。因此就“多看少动”这一条简单的准则就淘汰了一批的人。你不停的做单，有3种人是很喜欢你的（交易所的人，期货公司的人，你的经纪人），包括我自己也属于居间人的一种，但是我不一样，我认为一个投资者在这个市场交易的次数多了，他活的时间少了，相比而言对双方有百害而无一利。我觉得我们要做到的是，想办法让自己的客户能赢利或者找到自己想得到的东西就可以了。
上述还包含了一个情况，就是自己不确定的时候问其他人的意见来下单，首先这个问题要明白一点，这个单子不是以你的主观意识下的单子，但是确又是你自己下的单子，这个时候也许你会这样想，别人都这样做了，我这样做应该问题也不大吧。这个问题可大了，简直是天郎之别。为什么呢？首先，在别人的意识里，这个单子一般都打算好了万一做错了该怎么办，或者是做对了时候止赢，而在你自己的概念没有一切的策略在，因此一旦遇到异常情况，你就开始慌了，不知道从何下手。即使对了，你知道什么来止赢吗？在你的潜意识里没有止赢的概念了。只有别人什么时候平仓的概念了。而这时候又因自己的资金和舱位，心态和别人是不一样的。所以要做的策略是相距甚远的。还有一些交易者毛病就是自己明知道自己的看法是什么的了，还去问身边的人怎么看行情，这个时候会出现以下的不良现象：1.你和他的看法和方向都大概相同2.两个人的思路完全不一致 。前者还好，两人都可以攒攒自喜（但是也会助长自己的贪婪），后者就麻烦了，比如别人的分析觉得比自己的到位和全面的时候就会开始怀疑自己的判断。这个时候思路就会一片杂乱。这个时候做单就完全没有了大局观，会很有局限性。因此我个人觉得讨论行情固然有必要，但是要注意情形而定，最好多交易心态方面的东西，和交流过去犯过的错误，而不是交易怎么样看以后的行情，我认为交易怎么样看以后的行情意义根本就不大，谁知道以后的行情要怎么样？谁知道？知道的人估计就不用来吃人间烟火了。 因为我们要做的不是预测行情有多少准确，而是做出行情对我们不利的时候该用什么策略，行情对我们有利的时候赚钱是水到渠成的事。因此策略做好了你分析行情大可不必如此伤神和神秘，并且个人认为一味的去预测行情本来就是一种愚蠢的行为。
三、关于止损和止赢
这两个词，一直以来都是谈的吐沫横飞的词语。大部分的人认为止损太难设置了，要么就是说怎么设置止损等等
其实个人认为止损不难设置，而相比之下止赢才是难的。
首先要把止损和止赢的概念给分清楚了，止损简单的说来就是该怎么样来处理已经亏钱的单子，而止赢就是什么时候平仓自己赢利的单子。
看起来是很简单的四个字，其实是关系到赚多赚少，和亏多亏少的问题上了。
首先谈止损吧，止损的目的就是为了减少亏损。很多高手或者是前辈都一再提醒了这个词，但是他们也没有具体该怎么样设置，为什么呢？因为每一个人的心理承受能力是不一样的，因此我个人觉得止损不是一个大众的点位，而是根据每一个人的心理承受能力来定。还有一点就是止损是处理亏钱的单子，所以一旦处理的不妥当就会导致更大的亏损，这么久的交易以来，我个人的体会是，止损没有太快了的说法，只有太迟了的道理。因此我认为止损一定到事先设置 好自己的最大承受能力了，只能提前这个或者一到这个时候就止损，而不能继续的拖延，不要等等在看看吧。只要你有这个想法，你迟早一天亏完，因此止损说白了就是砍，最好前面加2个字“赶紧砍”。止损需要铁一般的纪律，一般这个做到其实并不难的，给自己一个硬性的指标，然后执行一段时间就能慢慢做到。
相比之下，止赢恰恰是个非常大学问了。有的人就要开始反驳我了，止赢为什么会难啊，不就是平掉赚钱的单子么？赚钱了是好事啊。所以，问题就出来了，正是因为在大家的眼中止赢太简单了，不就是平掉赚钱的单子么？因此大家都会止赢，并且赚钱了很快就平掉了，这就是大家眼中所谓的止赢。因此大家都只赚了一个大行情的一小部分。因此都还没有发财，反而这点小赢利还不够一次亏损。为什么？？？
我拿2008年国庆节后的那行情来给大家举例，就拿铜来说吧，我身边有朋友做了到这波铜的大跌。接连10多个跌停板，而我只赚了3个板就开始眼睁睁看着眼前的10多个板的利润流走，为什么呢？因为我那个时候还不具备接受这么大利润的能力。
大部分的交易者都是赚了后就有落袋为安的心态，因此马上就平仓了。后面看着大把的利润流失走，因为这些钱还不属于他的。这就是关系到止赢。
个人认为止赢是否成功，关系到一个交易者的情感、心理、性格、经验、灵感、眼光、智慧等的结晶。这个词语在我心中有时候真觉得可意会不可言传。就拿2009.3.17号这天的豆油来说吧，我都建议了身边的朋友多豆油，大部分的也都多了。但是2个交易日都不见气色，当时的开仓价格是6083（0909和约），第3个交易日终于有开始涨了。当天的确算是大涨了100多个点，但是当天的收盘前，我当时建议的那些朋友当中就只有3个人留夜了，其他的人都是在当天就攒攒自喜的开始数钱去了。在此后的连续3个交易日中，每天都涨100个点，最后和我一起平仓出来的人只有1个。最后平仓的时候我们都赢利430个点。而其他的都只赢利120个点，并且在之后的平凡交易中回吐了30%以上。我还觉得他们也属于幸运的那一部分了，毕竟没有亏。当然有的时候也会导致把利润吐回去很多，甚至导致亏钱出来，因此止赢是关系到某个人会赚多少钱的问题上了。其实如果某个人止赢厉害的话开仓后80%的单子都会赚钱的，只有那20%的人倒霉一开仓后就一直没有出现过浮动赢利。但是事实最后赢利出来没有几个的。最大的原因就是止赢太难，而不是很简单。
中篇 交易心态
禁忌的心态
<<布鲁蔓谈未来经济>>一书中点出了失败投资人的7个习惯,我在期货市场里感同深受,在这里特别列出给期货交易者一起分享.
一.超短线心态
少数成功交易者会先关注长线走势,在回过头来看短线如何操作.但是大多数失败的交易者都是相反,认为这样太学术太缓不济事,只想眼前"尽快"获利"赚一票"就跑,但是往往就逆市抗了亏损的大方向,一般不管长线还是短线都必须把握好一个大方向,必须心中有数,以什么为中心.都要一般从月线上看起,然后周线,依次下去到分钟线.但是交易者往往听不进去,或者因为当时的行情局限住了思维.
二.心存贪念
大部分的交易者在价格未真正大幅度回档前就"预测"价格已跌得"过低"甚至"太低"了.于是勇敢的买入再跌在买,越跌越买,而上涨的时候思维却都反了.甚至搬出自己似懂非懂的"背离理论",试图说服或者麻醉自己及其周围的朋友,希望也能认同他的观点.结果当然是泥足身陷终至万劫不复.其中"摊平法"是最忌用的.......
三.认定别人比我笨
这点我相信不是解释了,只要和人家打赌输过的人就知道了.
四.从众心理
有些交易者独立思考能力,有些人愿意花很多钱去参加一些"名嘴"办的讲座,或者喜欢依照一些所谓的"专家"的评论和观点来操作.但是就不肯冷静下来好好思考一下,他自己的交易哲学和逻辑方法在那里,一听朋友说或者专家说哪个品种可以做多哪个可以做空就跟着盲目投入了.没有考虑过自己是不是适合.更有人会去相信有100%赚的钱的交易系统,我觉得这个问题就更搞笑了,要是某个人有100%赚钱的一套系统,他干吗还来和你分享啊?他早成为世界首富了,那时候你基本上可以直接找他要钱就是了.......
五.以偏概全
"死鸭子嘴硬"足以用来形容这类交易者了.他们心中抓着一两个现象,再加以冠上自认为合理的推论,便固执已见,永不悔改.
六.赶潮流
许多的交易者喜欢做市场上最火暴的品种,在他们眼里星光闪耀.比如说如今的白糖,这个品种真当可以说是期货里的巨星了.不管成交量还是持仓量还是波动的剧烈性都是期货里的王者.因此大部分的交易者喜欢,尤其是新手.其实他们忽略这一点,越是波动平凡剧烈的品种说明越复杂,越是难分析.但是大部分的人却不以为然.
七.反正是烧别人的钱(指代客操盘的一些基金经理和操盘手等等人)
许多号称保本(甚至保利)私募基金操盘人,为何大多没有赚钱,使承诺如水漂?原因是他们大多也犯了前述六个毛病,自己又不是金主,博一下,博到了有奖金分.如博不到,反正目前市面上私募的代操基金大多亏钱,连公募都亏,因此也就这样敷衍的下去了(中国更为典型)
交易者的人品
交易者一旦参与了期货市场,便极易将本性参与到投资过程中表露无遗.市场就像一面照妖镜,将交易者的心理状态映照透彻.这也应了麻将文化中的一句老话"从牌品看得出一个人的人品"
一般这面镜子会照出以下现象:
1.遇事沉着或惊慌
2.对自己或朋友或家人诚不诚实,在交易中会自我欺骗的就会骗别人
3.个性是否太固执
4.接受(失败)的事实或遇事逃避
5.人格成熟度
6.有无责任感,是否遇事只会怨天尤人
7.是否短视近利,无远大目标
8.耐力,心灵强度
9.抵御诱惑的能力
期货市场不以成败论英雄,但能真实反映人性与心理状态,让你更加了解自己.
不要离市场太近
距离产生美.人类是感性的动物,难免会随行情涨跌,心情起伏,而影响你的交易行为.在市场中,你心中时时充满想做单的欲望,尤其是盯着盘面看时,总觉得"买了他就跌,卖了它就涨,市场老是跟我作对","好象做空和做多都不对".
做对时,又老是觉得它走的力道太弱,速度太慢,老是有快回到原入场成本的感觉,心中有股强大的力量总想平仓,等一下有比平仓更好的 价位在补回.结果往往邪门的很,只要一出场没多久,行情就会依原持仓的方向迅速发展,跑出以往几天没有过的大行情.
离市场太接近,人性中原有的"贪","嗔","痴"就开始浮现,其实就是被市场控制了,这个时候是一把枷锁.只有远离市场,"屏蔽"掉使心灵产生混乱的地方,才会心平气和,做出应该做的动作,或者不做不该做的动作.
实战案例篇
一、炒底不如找突破口
在这个市场要舍得去头去尾，否则往往的情况就是炒底导致炒进了地窖里去了。更不要去摸顶，因为即使是顶部了往往也会有个回光返照或者是有个垂死挣扎，而就这两个就足够把你的建仓止损打掉，也被广大交易者称为“洗盘”。行情总是这样折腾的前进。那么怎么样来找入场点呢？
我认为找突破好，很多人都知道找突破，但是往往都找到了假突破，原因在哪里？因为他就在突破的当天或者突破的第二天就建仓了，这个时候很容易被一些假量或者是巨量的换手所迷惑了。我有一般判断突破的时候会在突破信号的第3个交易日开始建仓，或者是当天建实验仓（很少量），然后逐步的加仓。
二、通道中的菱形震荡
在这样的情况下一般不要开仓，保持冷静的头脑等待，不然容易两边挨巴掌，但是这个时候重心会偏向一边的。这样情况在过去前辈的书中称为箱体震荡。因此说明，大趋势是偏向重心的那一边。
三、双轨道线
双轨线是用来划分分水岭和买卖信号的灯塔，这个是我最喜欢用的，也是我从通道线里面演变而来的两根线。
信号线：意思是有了买卖的信号，虽然到了这个指标，但是还不能立刻买卖，这个时候可以做好准备买卖。
确立线：确定趋势要形成了，这根线一般用来做买卖依据所用，基本上一突破这线就能追进去了。
如果一般还在两线之间的时候，最好保持观望的态度，不要轻易的开仓，这两根线我还在继续研究创新当中，还有时间区间，交叉价格等等因素可以应用进去。
四、重合阻力（支撑，）、阶段阻力（支撑）
重合阻力（支撑）一般指的是过去的压力位和支撑位置会合的价格地带，一般遇到这样的阻力（支撑）的时候会有一次比较大回调或者是反弹。（一般在重大价格关口或者量的关口上出现），因此这个时候需要考虑止赢，以后在寻找机会入场。
阶段阻力（支撑）一般是指临时形成的价格反复，多空交换平凡所导致，这个时候的阻力一般只会小幅度的震荡，时间也会比较的短，很快就会继续的突破上行（下跌），因此这个时候一般可以继续持有手中赢利的头寸，后面还有很大的利润在延伸。
关于几点提议：个人认为历史的一些什么波浪理论，M顶，W底，头肩顶，等等形态，目前似乎都不会成立了。我觉得不要一味的去追究技术指标或者是技术分析，这样只会使你更加的混乱，要适度的放弃指标，市场是“无相无常”的，现在出现了更多的新形态需要去做新的判断，并且不能瞎搬照操认为目前的行情符合什么形态，只有走出来后才知道是什么形态，目前要做好的就是防止市场走出意料外的一切形态，因此需要不断的做交易策略，而不是一味的做交易预测。（我现在一般就只看K线和分时进行交易。K线一般15日均线做趋势，周线做形态，2.5小时波段参考，分时日内交易。）
个人资金管理建议（风险控制）
在这个市场的人们，没有一个能重仓甚至满仓活长久的，满仓即使你大方向对了，只要 一个回调就可以把你洗的干干净净的，错了就更加悔改的机会都没有了。而轻仓对了可以拿的更牢，错了会给你改错的机会。
个人交易的综合认为，一般在中线建仓的时候头一次开仓的舱位最好在15%以内，而波段的为35%以内，短线的50%以内，每次加仓的时候不能超过资金的5%，并且在形成单边情况也必须空在加仓3次以内。另外关于盈利加码的说法，个人认为在震荡市里没有必要套考虑这个加码的比率，一般在一个比较连续的反弹或者小单边行情里的时候可以把赢利的40%~60%用来加仓用。为什么呢？如果超出60%的话，万一在你加码过后深度回调的话，你前面的赢利不但不够，而且还可能倒回成本进去。
具体的资金管理其实需要重点的关注和分析，也关系到风险的控制等等。一般舱位也要根据个人的资金实力和心理承受能力等等因素进行计算。