一个妹妹做期货的经历从5000元到800万（转）

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    当我们告别盛情接待我们的仓库领导,在返回家乡的路上,老樊认为硬麦多头主力在309合约上已经沉不住气了,问我是不是趁着目前高位沽空,然后等着它跳水运动会时间的到来。我把我的想法对老樊和玉姐讲了,我认为从我们看到的情况分析,不要说309硬麦,就是新上市才几个月的强麦,多头主力都面临着巨量仓单的压力,这个品种太大了,目前在期市上投机的多头充其量只是那么几个大户,根本谈不上是主力,他们没有能力全部接走这数万张高于现货价的仓单,跌是迟早时间的问题,也是必然的。可是,在没到最后关头,这些大户是不肯轻易认输的。

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    多头主力还是要穷折腾几番的,这也是必然的,我们没必要去陪他们耗那个时间,浪费我们的青春。对于我的分析,老樊也是赞同的,他说小麦平时都快肉死了,就是真有点行情,波动也不过百把十点,除了折弄几个小散户,它无法像天胶大豆那样吸引住人的眼球。所以,我和老樊达成的共识仍然是集中力量做天胶。

说到天胶,老樊来了劲头,他认为对于中小散户来讲,这才像个真正活跃的品种,虽然前两天在胶上让他赔了两千多元钱,但他是在找底过程中受到的损失,算是对天胶一个了解的过程,每天至少一百来点的波动,短线也很诱人。我说你还想炒短呢？他说从理念上己经不想了。只是有时在心里还时不时涌出炒短过瘾的想法。我认为这也需要有决心和毅力去克服。对于老樊这次赔钱,我倒是有不同认识,我对老樊说,其实这个钱也许不该赔,如果你认为突破10200元/吨确实行成趋势拐点的话,它不可能从新拐点再一下子再拐回去,在新趋势已经形成时,期价还有反复是正常的,主力此时的反趋时逆动,只是最后一两次的洗盘动作,我们可以不理会,但天胶由于波幅大,为规避风险,可将止损改为锁仓,这里的锁仓不是为了多空双赚.或恐惧市场的举动,而只是起到保护顺势持仓单的作用。（弄清楚“锁仓”、“解仓”的含义）

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   锁仓再大盈利也与我们无关,就是等价格回到顺势运行时解仓就可以了,这时如解仓出现亏损也可以理解,再一点,如真要止损也不是不可以,关键是不能按盘中波动的价位去找止损,而应当去看收市价是不是真的需要止损。老樊听了我这番话,想了想说："霞妹你考虑的比我周到,看来我这个老期货应当向你这个新秀学习呀"。我说,你别夸我,其实你的功夫不浅,问题是没用好,期货上大多数人都是这样,分析行情基本上都能看对,就是具体操作上有问题,所以经常在后悔中过日子。老樊哈哈笑说,期货上的人,往往都心高气傲,往往都觉得自己比别人强呀,他就算其中一员。
    老樊能意识到这点,我认为他离成功就近了。老樊说,从矛盾论的哲学观点看,人也是具有两面性的,一方面觉得自己很了不起,天生我才必有用,在这个期市上必定会怎样怎样,另一方面如果遭遇挫折,则怨天恨地,甚至认为只要自已不行,别人就没行的了,他经过八年抗战,见过的人多啦,形形色色,他认为他能熬到今天,也算是个"完人"了。我笑说,你要是再失败,变成九年十年抗战吗？他说是的,后半生以此为业,不信东风唤不回！我不太赞成这点,问他古今中外有几人以此终身为业的？他说正因为没有,他就做个先例。
    道不同不相为谋,也许老樊能久站河边不湿鞋吧,我不想再和他讨论这个问题了,让事实最后检验谁对谁错吧！回到家里已是七月十一日了,接下来是两天的周休日,没事就和男朋友玩呗。周日我在男友家吃饭,我把山西之行的情况给大哥讲了一遍,大哥很认真地听完,他说我不虚此行,收获不小。我问为什么？大哥说,你看人家管理的多好,这么大个国家粮库又是交割库,可见这个姚主任水平不低呀！大哥说我们主要应该学习人家的管理经验和方法。玉姐在边上说,啥事只要到大哥那里,都能纲举目张呀。

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    天胶的真正行情终于在七月十四日发动了,主力合约ru309当日一举有效突破10200元/吨价位,报收于10295元/吨价位上。em指标终于验证pm图信号的可靠性。因而我决心介入天胶了,这天收市后,我把玉姐红妹召集在一块,说了第二天买开天胶的事,她俩非常高兴,问我该怎么买。我想了一下对他俩说,主力合约九月份咱们就不做了,因为天胶趋势一旦形成,至少都得有两三个月的行情,咱们做远点月份的,既省得换月,又避免交割月临近的风险。因此,我们定下做310.311合约,从动用资金一半的角度考虑,我可以动用45万元,玉姐账户上也可以各作3张,红妹名义的账户可做7张,加起来可做130多张。
七月十五日周二开盘前五分钟,我们分别都以昨日收盘价打入310.311的予备买开单,玉姐和红妹敲的310合约10470元/吨价位买开单,我将20张单同她俩一块敲的310合约,另100张敲的311合约10600元/吨的价位买开单,开盘后瞬间全部成交,我总共用了44.43万元保证金,占用全部资金的47.52%,她俩人也不到百分之五十。这一天的行情不温不火,围绕着上日收市价反复波动,收市都收成了个小十字星,价位反比上日跌了十多个点,我认为情况比较理想,只要能维持三天这样的表现,pm1一旦上穿pm3,那就太让人高兴了。
    收市后老樊打电话来,说他这天也买天胶了,真是巧的很,他进的也是310合约,价位也是10470元/吨,他买开了3张,我问他有什么感想,他笑哈哈地说,一根阳线吃掉前边十多天反复的小k线,然后出现一个上涨整理型的小十字星,典型的牛市k线型态,他看要到12000元/吨去了。我问他能坚持住吗？别学上一回给振出来呀。他说他这次不会啦,要学我只要趋势不改,如主力逆向振仓时则先锁仓,规避黎明前的黑暗。我劝老樊别再看分时盘啦,免得受那份慌张和恐惧。他说他也挺忙的,白天也没多少时间看盘,另外他告诉我,他准备结婚啦。

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    原来是那个女股民已经相中他了,一支河北宣工的股票让那个女的赚了一万多元,那女的干脆把账号.证券交易卡.交易密码都给了他,让他全权操作。那女的并把老樊带回她娘家一趟,得到家里人认可后,他俩就住到一块了。我们去山西时只知道一路上不断与郑州一女的电话联系,没想到他们进展的这么快。这一下老樊也很快要变成郑州市民了。我对老樊表示祝贺,老樊说他准备国庆节就办事,女的出钱在一个小区买了一套房,一切准备就绪后让我们去看一下,还说办事时请我和玉姐红妹来当婆家主事人。
    看来老樊这些年恶运快走完了。七月十六日天胶继续维持着小幅波动的局面,当天又收了个十字星。玉姐说它怎么这样,要涨就涨,要跌就跌,这样不死不活算买的那路货呀,红妹说这些天她倒看了点期货书,上面讲"三年不开张.开张吃三年",看来这行情是得等来吧？我说有道理,一年不管涨跌,就那三四次行情,来了别错过,坐上轿就耐心地等着他人抬。玉姐说大道理谁不懂,可每天这样熬着也不是个事,看盘吧心里随着行情波动,不看吧就又放心不下,她说咱们工作室的人也都闲着没事,干脆举办一场麻将比赛怎么样？
    这倒是个好主意,于是我们给工作室的客户一谈,大家都十分赞成。武厂长提议每人出50元钱,集中起来做为比赛奖励基金,大家更是拥护。可是,那个千万元大户提出了不同看法,他说咱们工作室人加起来也不过能凑两三千元钱,一是奖金太少了没刺激性,二是这点钱花完怎么往下进行？大家一想也对,可一下子也没有啥好对策。停了好一会,老太太这时出了个主意,说咱们既然叫比赛基金,就学学这股市上的基金那样,也让它增值,增值的钱再用作发奖多好啊。于是武厂长补充说,每人出5000元,共可集中十多万元,咱们推出一个基金管理人,一个基金操盘手,一个基金监事,就可以运作了。

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   这也算我们工作室的私募基金了吧。我说既然这样干,就必须有个章程和规定,一切事都应公事公办才行。武厂长说他负责章程和规定的事,最后定下来由武厂长任基金管理人,那个千万元大户和老太太二人任基金监事,我为基金操盘手,红妹负责资金出金入金的手续,这倒好,本来想搞游戏比赛的事,竞演变成了一个合作投资交易私募基金,在大家的抬举下,我就把这个"操盘手"的角色应承了下来,当时感觉以后可要忙起来了,[也没想到这对我以后办实业有借鉴意义]。第二天我们基金的全部十多万元资金,红妹就都收齐了,于是,武厂长主持召开了第一次基金全体股东会议。
    在会议上,主要讨论了三件事,一是基金会的条例,二是如何运作基金,三是如何分配。大家对第一个问题顺利通过,就是基金会的办事规则。在第二个问题上有了不同意见,这个不同意见是老太太提的,她说咱们工作室人差不多都是炒股的,捎带做期货的只有我和玉姐红妹三人,她认为基金既然由我操作,干脆也专门炒期货吧。有的人以为期货风险太大,不如股票稳当,老太太说稳当不赚钱有啥用,看我和玉姐红妹炒期货弄的也不错,为了大家福利不如冒点险,赔了每人也了不起就那几千元钱,要是赚了大家都有比股市上高的收益。在她的鼓动下,这个基金又变成了期货私募基金了。

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    正好赶上这波天胶上涨的起步阶段,我想搞成私募期货基金也行。于是我对大家说,炒期货也行,只是你们不太了解期货特点,它也不是每天可以操作的,只能按波段和趋势操作。大家说跟股票一样,我说怎么办都行。第三个问题就是分配,武厂长的方案是50%盈利按份分配给股东,45%作为比赛奖金和福利费用,5%作为我操作报酬。我提出不同看法,说不能光说盈了怎么办,也得考虑亏了怎么办,建议抽出30%作为风险准备金,用作弥补亏损所用,老太太说那风险准备金积累太多又怎么办,武厂长笑她说钱还没赚就发愁太多了怎么办,我说风险准备金超过基本金一半的部分,要按份分给大家。
    最后大家同意按"3.3.3.1"制分配,即三成按份分配,三成做为奖金和福利,三成做为风险准备金,一成做为我的操盘报酬。这一弄反把我的提成提高了,我非常感谢大家的关怀。但是,我提出了另一个问题,就是做期货的话,该用谁的名义开户的问题,大家叫以我的名义开户,我说那不行,期货上是一户一码制,我已有户头了,况且大家的钱交给一人支配也不合适。大家也想不出好办法,正在这时,山西三立郑州营业部王经理打电话找我,我顺便把这个情况给他讲了,没想到王经理说这不是个问题,他认为可以以一个人名义开户,但资金调配权必须有两到三人签字才能有效,就解决这个问题了。我感谢王经理的帮忙

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   于是我们决定以武厂长的名义开户,资金调拨人为武厂长.老太太和红妹三人。七月十七日他们三人就奔郑州办理开户的事了。当天下午五点三人就返回来了。老太太谈起了所见所闻,说你们看看人家期货,散户都一人一台电脑在看盘,比我们股市上的中户还气派,我笑着说是啊,赌盘大人少就人人有坐位,假如那天期市人比股市人多了,双方也许就倒过来了。武厂长问会不会倒过来,我说连美国都没倒过来,说明股市还是比期市吸引人,不过炒过期货的人反而不再想做股票了,因为它比股市更能让人上瘾,甚至不能自拔。
    老太太说看到啦,期货营业部里那些看盘的人,一个个如醉如痴的样子,脸上表情也随着盘面变化着,就差把脑袋伸进电脑机子里去了,这要是不赚钱太对不起自己啦。我说就这还是大多数人在赔钱,老太太问为什么,我说期市上差不多人人都会分析两下,都认为自己看法是对的,都朝一个方向去看,都这样做,谁给他们成交呢,只有主力呀,船向一边倒,不是容易翻船吗。所以,一定要离市场适当远点,别老盯那个分时盘看,主力虽能短线反复折腾,但他们也得服从大势呀,还是要守的纪律,挣自己该挣的钱,不去干想入非非的交易。

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   谈到期货上基本上人人都懂几下的事情,武厂长问我,开户后他在期货营业部看了一会盘,发现期货上的人都很精通技术分析,对着图形和指标都能说出个子丑寅卯来,比我们股市上人强多啦。我回答他说,期市风险比股市大,人的抗风险耐药性就强许多,但规律是相同的,两市的行情发展都是呈波段状趋势形态运行的。在技术指标的运用上,大都还是沿用引进的外国现成品,聪明人把它稍做修正,如调整参数.或者优化组合一下,其实本质还是老外的,我们在使用上觉得好用而已。谈到这里,老太太说她看到期市上有个人在大讲MACD指标的BAR[即红柱状和兰柱状],如何如何神奇。我说那好吧,我也给你们讲一下MACD吧。

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   我说从图形上看,MACD指标也叫平滑异同移动平均线,表现为三种方式,一条白线,一条黄线,一种红兰柱状。那条白线叫DLF,那条黄线叫DEM[也叫MACD],红兰柱状叫BAR。把它们解释成中国话,白线DLF就是一条短期平滑移动平均线数值和一条中期平滑移动平均线数值的差离值；黄线DEM则是根据白线DLF数值计算出来的移动平均线和数值；红兰柱状又是白线DLF数值和黄线DEM数值的差离值。大家看出问题了吧？这个指标是不是成了平滑移动平均线的差离值的移动平均线的差离值呀？有点玩数学游戏的味道了吧。
    传统的用法是：当白线DLF由下向上穿越黄线DEM,如在红兰柱状中间那条虚直线[也叫0线以下时,为空头平仓离场之机,如向上穿越0线则做多。当黄线DEM由上向下跌穿白线DLF,如在0线以上时,为多头平仓离场之机,如向下击穿0线则做空。红柱状由长变短为多头力量减弱,兰柱状由长变短为空头力量减弱。但在实际行情中,一是白线与黄线交叉后该买或该卖时,它一旦反复,期价和股价继续原有趋势运作,甚至是跌势或涨势的又一波开始,二是打穿0线位也照样可以反复,照样套人。所以用起来不方便,有人就从参数调整上做文章,如把计算白线DLF数值的EMA1[短期平滑移动平均线由12最高调到66,把EMA2[中期平滑移动平均线由26最高调到99,这样彻底避免了白线DLF和黄线DEM的反复交叉,并避免了红兰柱状的忽大忽小。
    这么一改,基本上避免了数学游戏性的毛病,但新的问题出现了。这个指标完完全全成了中长线指标,而且红兰柱状由长缩短成了多空双方的予警信号。炒短线无法再使用它了,要想使用只能看分时图的指标了。说到这里,我对老太太和其他人说,如果调整后做中长线未尝不可,但决不能做短线,那个讲红兰柱状如何神奇的人恐怕也不会赚了钱。我说大家注意这个指标的称谓是MACD,黄线DEM为什么老外也叫它MACD呢。老外的名堂可能就在这里。其实黄线在图上看一直是趋势性行进的,它一旦改变方向拐了头,后市价格倒真的跟着变了。我觉得这条黄线很重要。